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中國工商銀行(亞洲) | 利率風險對沖產品

利率風險對沖產品

利率風險對沖產品

利率掉期

利率掉期,是指客戶與中國工商銀行(亞洲)簽訂的,約定在未來一定期間內,根據約定的本金和利率計算利息,並進行利息交換的金融合約。利率掉期可根據客戶需求設計帶攤銷本金的利率掉期方案、設置利率支付和重置利率頻率等。

產品通常表現為固定利率與浮動利率的交換,浮動利率基礎主要包括SOFR及其他ARR利率等。合約持續期內,合約市場價值將因市場匯率波動產生變化。

交叉貨幣互換

交易雙方約定的兩個幣種的現金流的交換。即指客戶與中國工商銀行(亞洲)簽訂的,約定在近端交割日按約定匯率交換A貨幣本金與B貨幣本金(近端可不進行本金交換),在遠端交割日再以相同匯率、相同金額進行一次本金的反向交換,期間雙方定期向對方支付換入貨幣利息(按照期初約定的利率計算)的金融合約。

CCS可根據客戶需求設計帶攤銷本金的利率掉期方案、設置利率支付和重置利率頻率等。客戶可根據需要,靈活選擇交換資金的利率計息方式(固定利息、浮動利息),可根據資金使用需要選擇是否進行期初本金交換。

交叉貨幣互換

度身訂做利率對沖產品

按不同客戶對利率避險需求而度身訂做的對沖產品。

*投資涉及風險,投資產品價格有時可能會非常波動,投資產品價格可升亦可跌,甚至可能變成毫無價值。買賣投資產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致虧損。

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