中国工商银行(亚洲) | 利率风险对冲产品
利率掉期
利率掉期,是指客户与中国工商银行(亚洲)签订的,约定在未来一定期间内,根据约定的本金和利率计算利息,并进行利息交换的金融合约。利率掉期可根据客户需求设计带摊销本金的利率掉期方案、设置利率支付和重置利率频率等。
产品通常表现为固定利率与浮动利率的交换,浮动利率基础主要包括SOFR及其他ARR利率等。合约持续期内,合约市场价值将因市场汇率波动产生变化。
交叉货币互换
交易双方约定的两个币种的现金流的交换。即指客户与中国工商银行(亚洲)签订的,约定在近端交割日按约定汇率交换A货币本金与B货币本金(近端可不进行本金交换),在远端交割日再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换,期间双方定期向对方支付换入货币利息(按照期初约定的利率计算)的金融合约。
CCS可根据客户需求设计带摊销本金的利率掉期方案、设置利率支付和重置利率频率等。客户可根据需要,灵活选择交换资金的利率计息方式(固定利息、浮动利息),可根据资金使用需要选择是否进行期初本金交换。
度身订做利率对冲产品
按不同客户对利率避险需求而度身订做的对冲产品。
*投资涉及风险,投资产品价格有时可能会非常波动,投资产品价格可升亦可跌,甚至可能变成毫无价值。买卖投资产品未必一定能够赚取利润,反而可能会招致亏损。